SWAPS

OIS

SWAPS

IRS

GRUPO	Nº	ATRIBUTO	VALOR CRCC
Divisa	1	Divisa	COP
Divisa	2	Calendario de Festivos	Siempre se utilizará el calendario aplicado a la Divisa de la Operación, la Cámara usará el calendario COBO.
Plazos	3	Plazo Mínimo en Días	28 días
	4	Plazo Residual Máximo en Años	15 años
	5	Inicio Diferido (Forward Starting)	Y
Nocional	6	Nominal Amortizable	Y
Nocional	7	Importe Máximo de Nominal	1 billón COP- 1×10¹²
Rama Variable	8	Índice Tasa de Interés Variable	IBR
	9	Plazo del índice Variable (Periodo Regular)	1m, 3m, 6m
	10	Días de Retraso para la Fijación de la Tasa Variable (Standard)	-2 (2 días hábiles antes)
	11	Frecuencia de Pago de la Rama Variable	1m, 3m, 6m
	12	Convención de Base de Cálculo de la Rama Variable	ACT/360
Rama Fija	13	Base de Cálculo de la Rama Fija	30/360, ACT/360, ACT/365, ACT/ACT
Rama Fija	14	Frecuencia de Pago de la Rama Fija	1m, 3m, 6m, 12m
Periodo Roto	15	Periodo Roto al Inicio y al Final (Y/N)	N
Pagos Adicionales	16	Número de Pagos Adicionales	Máximo 1
Fechas Ajustadas & Fecha de Corte de los Periodos	17	Convención de Días Hábiles	Modified Following
	18	Fechas Ajustadas	Las Ramas Fija y Variable tendrán ajustadas las siguientes fechas: i) Fecha Efectiva, ii) Fecha fin de periodo, iii) Fecha de Vencimiento y iv) Fecha de Liquidación.
	19	Terminación Anticipada	Y

Método de Liquidación

Liquidación por Diferencias que se realizará en pesos moneda legal colombiana.

Tipo de Liquidación

Liquidación Únicamente al Vencimiento

Fecha de Liquidación al Vencimiento

El día de la última liquidación será el día hábil siguiente a la fecha de vencimiento.

Cross Currency Basis Swap ON

GRUPO	Nº	ATRIBUTO	VALOR CRCC
Divisa	1	Multi-Divisa	USD – COP
Divisa	2	Calendario de Festivos	Colombia (COBO), Estados Unidos (USNY) y Londres (GBLO)
Plazos	3	Plazo Mínimo en Días	28 días
	4	Plazo Residual Máximo en Años	15 años
	5	Inicio Diferido (Forward Starting)	Y
Nocional	6	Importe Máximo de Nominal	1 billón COP- 1×10¹²o su equivalente en USD con la TRM del día de negociación
Rama Variable 1 USD	7	Índice Tasa de Interés Variable	LIBOR
	8	Plazo del índice Variable (Periodo Regular)	1m, 3m, 6m y 12m
	9	Días de Retraso para la Fijación de la Tasa Variable (Standard)	-2 (2 días hábiles antes)
	10	Frecuencia de Pago de la Rama Variable	1m, 3m, 6m y 12m
	11	Convención de Base de Cálculo de la Rama Variable	ACT/360
	12	Calendario de Fijación	Londres (GBLO)
	13	Calendario de Pago	Colombia (COBO) y Estados Unidos (USNY)
	14	Calendario de Valoración (Accrual)	Colombia (COBO) y Estados Unidos (USNY)
Rama Variable 2 COP	15	Índice Tasa de Interés Variable	IBR Overnight
	16	Plazo del índice Variable (Periodo Regular)	Diario
	17	Días de Retraso para la Fijación de la Tasa Variable (Standard)	0 días
	18	Frecuencia de Observación de la Rama Variable	1D
	19	Frecuencia de Pago de la Rama Variable	1m, 3m, 6m, 12m y 1T (al vencimiento)
	20	Convención de Base de Cálculo de la Rama Variable	ACT/360
	21	Método de Composición de la Rama Variable	Y: Diario
	22	Calendario de Fijación	Colombia (COBO)
	23	Calendario de Pago	Colombia (COBO) y Estados Unidos (USNY)
	24	Calendario de Valoración (Accrual)	Colombia (COBO) y Estados Unidos (USNY)
Periodo Roto	25	Periodo Roto al Inicio y al Final (Y/N)	N
Pagos Adicionales	26	Número de Pagos Adicionales	Máximo 1
Fechas Ajustadas & Fecha de Corte de los Periodos	27	Convención de Días Hábiles	Modified Following
	28	Fechas Ajustadas	Las Ramas Fija y Variable tendrán ajustadas las siguientes fechas: i) Fecha Efectiva, ii) Fecha fin de periodo, iii) Fecha de Vencimiento y iv) Fecha de Liquidación.
	29	Terminación Anticipada	Y