SWAPS – Camara de Riesgo

GRUPO	Nº	ATRIBUTO	VALOR CRCC
Divisa	1	Divisa	COP
2	Calendario de Festivos	Siempre se utilizará el calendario aplicado a la Divisa de la Operación, la Cámara usará el calendario COBO.
Plazos	3	Plazo Mínimo en Días	28 días
4	Plazo Residual Máximo en Años	15 años
5	Inicio Diferido (Forward Starting)	Y
Nocional	6	Nominal Amortizable	Y
7	Importe Máximo de Nominal	1 billón COP- 1×10¹²
Rama Variable	8	Índice Tasa de Interés Variable	IBR
9	Plazo del índice Variable (Periodo Regular)	1m, 3m, 6m
10	Días de Retraso para la Fijación de la Tasa Variable (Standard)	-2 (2 días hábiles antes)
11	Frecuencia de Pago de la Rama Variable	1m, 3m, 6m
12	Convención de Base de Cálculo de la Rama Variable	ACT/360
Rama Fija	13	Base de Cálculo de la Rama Fija	30/360, ACT/360, ACT/365, ACT/ACT
14	Frecuencia de Pago de la Rama Fija	1m, 3m, 6m, 12m
Periodo Roto	15	Periodo Roto al Inicio y al Final (Y/N)	N
Pagos Adicionales	16	Número de Pagos Adicionales	Máximo 1
Fechas Ajustadas & Fecha de Corte de los Periodos	17	Convención de Días Hábiles	Modified Following
18	Fechas Ajustadas	Las Ramas Fija y Variable tendrán ajustadas las siguientes fechas: i) Fecha Efectiva, ii) Fecha fin de periodo, iii) Fecha de Vencimiento y iv) Fecha de Liquidación.
19	Terminación Anticipada	Y

GRUPO	Nº	ATRIBUTO	VALOR CRCC
Divisa	1	Divisa	COP
2	Calendario de Festivos	Siempre se utilizará el calendario aplicado a la Divisa de la Operación, la Cámara usará el calendario COBO.
Plazos	3	Plazo Mínimo en Días	28 días
4	Plazo Residual Máximo en años	15 años
5	Inicio Diferido (Forward Starting)	Y
Nocional	6	Importe Máximo de Nominal	1 billón COP- 1×10¹²
Rama Variable	7	Índice Tasa de Interés Variable	IBR Overnight
8	Plazo del índice Variable (Periodo Regular)	Diario
9	Días de Retraso para la Fijación de la Tasa Variable (Standard)	0 días
10	Frecuencia de Observación de la Rama Variable	1D
11	Frecuencia de Pago de la Rama Variable	1m, 3m, 6m, 12m y 1T (al vencimiento)
12	Convención de Base de Cálculo de la Rama Variable	ACT/360
13	Método de Composición de la Rama Variable	Y: Diario
Rama Fija	14	Base de Cálculo de la Rama Fija	30/360, ACT/360, ACT/365, ACT/ACT
15	Frecuencia de Pago de la Rama Fija	1m, 3m, 6m, 12m y 1T (al vencimiento)
Pagos Adicionales	16	Número de Pagos Adicionales	Máximo 1
Fechas Ajustadas & Fecha de Corte de los Periodos	17	Convención de Días Hábiles	Modified Following
18	Fechas Ajustadas	Las Ramas Fija y Variable tendrán ajustadas las siguientes Fechas: i) Fecha Efectiva, ii) Fecha Fin de Periodo, iii) Fecha de Vencimiento y iv) Fecha de Liquidación.
19	Terminación Anticipada	Y